目 錄
前 言 韆年更替、世紀之交的中國證券市場：
功能與風險
第一章 證券市場風險的特性與分類
第一節 證券市場風險的定義與特性
一 風險與證券市場風險
二 證券市場風險的來源
三 證券市場風險的特徵
第二節 證券市場風險的分類
一 按風險承受者劃分
二 按風險來源劃分
三 按交易過程劃分
四 按風險與收益的關係劃分
第二章 證券市場風險的形成、傳導與防範
第一節 證券市場風險的成因
一 證券市場自身的不穩定性導緻的風險
二 外部因素衝擊導緻的風險
第二節 證券市場風險的傳導機製
一 國內不同市場間的風險傳導機製
二 國際證券市場間的風險傳導機製
第三章 證券市場風險的計量方法
第一節 證券投資風險的計量方法
一 用價差率來衡量風險
二 靈敏度分析與β係數法
三 波動分析法（方差或標準差法）
四 用低位部分矩LPMs來計量風險
第二節 證券風險量化管理的vAR法
一 VAR法産生的背景
二 VAR的計算原理
三 VAR方法的應用
四 VAR方法的補充――應力測試與場景分析
第四章 21世紀中國證券市場的風險環境和
主要風險
第一節 市場製度的轉軌及其風險
一 市場的統一帶來的風險
二 市場的開放帶來的風險
第二節 市場參與者體製的不健全及其風險
一 證券商
二 投資者
三 上市公司
第三節 證券市場發展帶來的風險
一 衍生工具的風險
二 證券市場的國際化和國際金融風險的衝擊
三 高技術化和INTE RNET應用帶來的風險
第五章 證券市場係統風險的監測與防範
第一節 監測係統風險的指標體係
一 關於證券市場內在穩定性指標
二 關於國內金融體係穩定性指標
三 關於匯率、外債和國際資本流動指標
第二節 係統風險的綜閤評估與預警模型
一 單因素變量的安全值域
二 係統風險的綜閤評估模型
三 係統風險的監測預警模型
第三節 中國證券市場係統風險的實證評估
一 中國證券市場內在穩定性的曆史錶現
二 國內金融體係風險
三 外債和國際資本流動風險
第四節 中國證券市場係統風險的防範措施
一 加強對證券市場直接的動態監測和管理
二 國內宏觀金融經濟運行的穩健性
三 加強外債和國際流動資本管理
第五節 21世紀證券市場係統風險監測與防範的新
內容
一 開放條件下係統風險的新內容
二 金融衍生工具的發展及其影響
三 證券銀行綜閤化經營趨勢及其影響
四 監管的發展方嚮
第六章 證券市場參與機構的風險控製
第一節 證券商的風險控製
一 風險識彆
二 風險控製的策略和技術
三 風險控製的組織和程序
第二節 證券投資基金的風險控製
一 風險識彆
二 風險控製的策略和技術
三 風險控製的組織和程序
第三節 上市公司的風險控製
一 風險識彆
二 風險控製
第七章 妥善解決國有股和法人股上市流通
問題
第一節 國有股和法人股上市流通的必要性
第二節 國有股和法人股上市流通的難點和原則
一 國有股和法人股上市流通的難點分析
二 解決國有股和法人股上市流通問題的幾個
原則
第三節 國有股和法人股五種上市流通方案
比較分析
一 置換優先股
二 發行可交換債券
三 設立C股市場
四 預先公告上市時間錶
五 縮股上市
第四節 國有股和法人股上市流通的可行性方案
一 上市前的必要準備
二 四種可選擇的上市方式
三 上市所要求的製度配套
第八章 平穩實現我國證券市場的國際化
第一節 中國證券市場國際化的必要性和必然性
一 中國證券市場國際化的必要性分析
二 中國證券市場國際化的客觀必然性
第二節 資本市場開放的國際經驗
第三節 證券市場開放過程中的一般問題
一 證券市場開放的條件
二 開放之中的監管和控製
第四節 中國證券市場國際化戰略
一 證券市場國際化的準備階段
二 初步開放階段
三 基本開放階段
四 完全開放階段
第九章 國際金融監管體係：框架、缺陷和
重構
第一節 國際金融監管體係的組織構架：三駕馬車
一 對國際金融體係的宏觀監控
二 對銀行體係的國際監管
三 對證券市場的國際監管
第二節 國際金融監管的核心內容：原則、目標
和手段
一 國際貨幣基金組織關於穩定各國金融體
係的七個原則
二 巴塞爾委員會關於銀行體係國際監管的
係列綱領性文件涵蓋瞭銀行監管的主
要原則 目標和手段
三 證監會國際組織關於證券市場監管的
原則、目標與建議
第三節 金融監管組織之間的國際閤作和協調
一 雙邊閤作
二 三邊閤作
三 四邊閤作
四 多邊閤作
第四節 國際金融監管體係麵臨的挑戰
一 對國際資本流動的監管
二 反金融危機機製
三 對對衝基金的監管
第五節 改革和完善國際金融監管體係
一 改革國際金融體係的設想
二 完善國際金融監管體係的措施
三 中國在完善國際金融監管體係中應發揮
的作用
參考文獻
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